Materi Ekonometrika 1

 

Deskripsi Mata Kuliah

Mata kuliah ini membahas dasar-dasar regresi yang merupakan teknik estimasi utama dalam ekonometrika bersandar pada metode OLS dengan asumsi-asumsinya yang menghasilkan Best Linear Unbiased Estimator, BLUE.—Aplikasi ditekankan pada model regresi deret waktu (timeseries), seperti model ARIMA, model ARCH, model GARCH dan Model VAR serta model lain seperti model dengan variabel bersifat kualitatif, model data panel (pooled data) dan model persamaan simultan.

Tujuan Pembelajaran

Setelah mengikuti kuliah ini mahasiswa memahami dan mempunyai ketrampilan untuk : melakukan pengukuran ekonomi menggunakan model regresi sederhana dan regresi berganda. —Selain itu mahasiswa juga mempunya ketrampilan dalam aplikasi model regresi dimana variabel independen yang kualitatif, menggunakan data panel, mengunnakan data time series dan model simultan.— Sebelum mengaplikasikan model regresi, mahasiswa juga sadar akan berlakunya asumsi-asumsi dalam model regresi seperti : multikolinieritas, heteroskedastisitas dan autokorelasi.

Buku Referensi Utama
Agus Widarjono, 2009, Ekonometrika : Pengantar dan Aplikasinya, Penerbit Ekonisia, Fakultas Ekonomi, UII, Yogyakarta

Evaluasi
Kehadiran, 10 %
Tugas-Tugas, 20%
Ujian Tengah Semester, 35%
Ujian Akhir Semester, 35%

Garis Besar Materi Kuliah

1.Pendahuluan dan Kontrak Kuliah (Kontrak Kuliah dan Pert-1 Pendahuluan)
2.Regresi Sederhana : Estimasi (Pert-2 Regresi Sederhana (Estimasi) dan Regresi antara Harga dan Permintaan Sepeda Motor di JABODETABEK)
3.Regresi Sederhana : Evaluasi Hasil Estimasi (Pert-3 Regresi Sederhana (Evaluasi))
4.Regresi Berganda (Pert-4 Regresi Berganda dan Pert-4 Regresi Berganda)
5.Pengujian Asumsi OLS Multikolinieritas (Pert-5 Pengujian Asumsi OLS Multikolinieritas dan Pert-5 Pengujian Asumsi OLS)
6.Heteroskedastisitas (Pert-6 Pengujian Asumsi OLS Heteroskedastisitas dan Pert-6 Pengujian Asumsi OLS Heteroskedastisitas.pptx)
7.Autokorelasi (Pert-7 Pengujian Asumsi OLS Autolorelasi)
8.UJIAN TENGAN SEMESTER
9.Modelling Ekonometrika (Pert-9 Pemodelan Ekonometrika)
10.Model Regresi dengan Respon Kualitatif (Variabel Independenden Kualitatif) Pert-10 Regresi dengan Variabel Kualitatif)
11.Model Regresi Data Panel
12.Model regresi Persamaan Simultan
13.Model ARIMA (AutoRegressive Integrated Moving Average)
14.Model ARCH dan GARCH
15.Model Vector Autoregression (VAR)
16.UJIAN AKHIR SEMESTER

Sumber: Klik disini